三方存管時(shí)代已多年，可是在最新的監(jiān)管通報(bào)中，卻提到了“虛增”客戶資金的現(xiàn)象，有的竟為客戶虛增資金高達(dá)億級以上，這究竟是何原因？
今年以來，多家券商交易系統(tǒng)出現(xiàn)異常，公開事件多為出現(xiàn)交易宕機(jī)事件。財(cái)聯(lián)社記者獲悉，就在日前，中國投保基金向行業(yè)最新通報(bào)了3起近期發(fā)生的券商交易系統(tǒng)異常案例，涉及交易資金虛增，或是多扣客戶融券紅利等等，一時(shí)間令行業(yè)驚詫，行業(yè)對此特別重視。
其中一例與極速交易系統(tǒng)有關(guān)。從業(yè)務(wù)操作來看，券商通過極速交易系統(tǒng)向?qū)I(yè)投資者提供申報(bào)委托服務(wù)，每日開市前，極速交易系統(tǒng)從集中交易系統(tǒng)獲取客戶資金、持倉和業(yè)務(wù)權(quán)限等初始化數(shù)據(jù)。此次通報(bào)就聚焦上述極速交易系統(tǒng)和集中交易系統(tǒng)存在的問題。
【資料圖】
根據(jù)通報(bào)，監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，近期有3家券商在該環(huán)節(jié)出現(xiàn)異常情況。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，中國投保基金此次并未對3家券商實(shí)名通報(bào)，而是采用了A、B、C三個(gè)字母代替，通報(bào)技術(shù)系統(tǒng)存在缺陷。
案例一：“虛增”客戶資金近2億，客戶交易后透支5022萬
2022年6月10日8時(shí)45分，A證券公司發(fā)現(xiàn)極速交易系統(tǒng)未進(jìn)行開市前的例行重啟，于8時(shí)48分按照操作流程進(jìn)行重啟。由于該公司極速交易系統(tǒng)主備服務(wù)器切換存在缺陷，在系統(tǒng)主服務(wù)器未執(zhí)行關(guān)閉的情況下重啟了備服務(wù)器，備用服務(wù)器切換成主服務(wù)器后觸發(fā)了數(shù)據(jù)初始化流程，導(dǎo)致極速交易系統(tǒng)再次從集中交易系統(tǒng)同步了客戶資金等初始化數(shù)據(jù)，“虛增”2名客戶資金合計(jì)1.95億元。客戶使用“虛增”資金進(jìn)行了證券交易，日終清算后客戶資金賬戶出現(xiàn)透支合計(jì)5,022.26萬元。當(dāng)日該公司使用自有資金墊付了透支款，次日客戶彌補(bǔ)了透支款。
案例二：數(shù)據(jù)回傳出現(xiàn)異常，誤扣客戶資金超百萬
2022年5月27日日終，B證券公司極速交易系統(tǒng)將數(shù)據(jù)文件回傳集中交易系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)異常，該公司發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行應(yīng)急處理，手工修改了集中交易系統(tǒng)的已導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件狀態(tài)，并重新發(fā)起數(shù)據(jù)回傳流程，直至嘗試第4次才成功將所有26個(gè)數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入至集中交易系統(tǒng)。
但是，由于極速交易系統(tǒng)的《融券紅利資金扣收流水文件》每次都成功導(dǎo)入了集中交易系統(tǒng)，該公司應(yīng)急處理時(shí)未刪除重復(fù)數(shù)據(jù)，日終清算時(shí)應(yīng)扣收7名融資融券機(jī)構(gòu)客戶的融券紅利資金合計(jì)27.25萬元，但實(shí)際扣收了融券紅利資金合計(jì)109.01萬元。5月31日(T+2)該公司發(fā)現(xiàn)誤扣收客戶資金問題，6月6日該公司采用資金藍(lán)補(bǔ)方式向客戶返還了資金。
案例三：集中交易系統(tǒng)存在缺陷，“虛增”客戶資金3億元，透支2.8億元
2022年5月18日，C證券公司1名機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行了1筆上海市場1天期債券質(zhì)押式逆回購交易，涉及金額3億元。根據(jù)《上海證券交易所債券交易規(guī)則》，債券交易方式采取匹配成交的，按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則對債券交易申報(bào)自動(dòng)匹配成交。對于金額較大的債券交易，則出現(xiàn)“一筆委托、多筆成交”的情況，所以該客戶的委托交易被自動(dòng)匹配成24筆成交。
為提高清算數(shù)據(jù)的處理效率，該公司集中交易系統(tǒng)采用“分段計(jì)算”模式將清算數(shù)據(jù)按照每10萬條劃分為1個(gè)區(qū)間，多區(qū)間并行處理。5月18日日終清算時(shí)，該客戶的24筆成交清算數(shù)據(jù)被劃分到兩個(gè)分段區(qū)間進(jìn)行清算。由于該公司集中交易系統(tǒng)存在缺陷，同一筆委托多筆成交的清算數(shù)據(jù)劃分為兩個(gè)分段區(qū)間的清算邏輯判斷錯(cuò)誤，系統(tǒng)按照2筆委托解凍日間凍結(jié)的客戶資金，導(dǎo)致日終清算后客戶資金賬戶“虛增”資金3億元。
5月19日，客戶使用“虛增”資金進(jìn)行1天期債券質(zhì)押式逆回購交易，涉及金額2.80億元，日終清算后客戶資金賬戶出現(xiàn)透支2.80億元。當(dāng)日該公司使用自有資金墊付了透支款。5月20日該客戶債券質(zhì)押式逆回購交易到期彌補(bǔ)了透支款。
衍生引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患，投保基金公司提出三大建議
財(cái)聯(lián)社記者注意到，此次中國投保基金發(fā)布的監(jiān)管預(yù)警案例通報(bào)是今年的第1期(總第26期)，就直指券商信息交易安全的問題，足見監(jiān)管對于信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、客戶資金安全的重視程度。
中國投保基金指出，在案例1和案例2中，證券公司極速交易系統(tǒng)主備服務(wù)器切換、極速交易系統(tǒng)與集中交易系統(tǒng)信息交互出現(xiàn)異常，致使客戶資金管控失效；在案例3中，證券公司集中交易系統(tǒng)對“一筆委托、多筆成交”涉及的清算場景考慮不充分，系統(tǒng)上線對于不同場景的論證和測試不足，導(dǎo)致“虛增”客戶資金。
在應(yīng)急處置中，案例1和案例2的證券公司雖及時(shí)發(fā)現(xiàn)了問題，但由于應(yīng)急處置的操作流程執(zhí)行錯(cuò)誤、應(yīng)急預(yù)案場景不夠全面，未能有效解決問題，致使引發(fā)了其他風(fēng)險(xiǎn)隱患。
以案為鑒，就在此次監(jiān)管通報(bào)的內(nèi)文中，除了包括對違規(guī)案例的詳細(xì)通報(bào)，投保基金公司也進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析及防范建議。
一是要強(qiáng)化安全管理，完善公司技術(shù)系統(tǒng)安全運(yùn)營的制度措施，健全系統(tǒng)升級、安全評估、應(yīng)急處置等方面的操作規(guī)范，完善安全復(fù)核校驗(yàn)機(jī)制；
二是要對信息技術(shù)服務(wù)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效把關(guān)，清晰、準(zhǔn)確、完整掌握重要信息系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)邏輯和操作流程等內(nèi)容，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；
三是要完善應(yīng)急預(yù)案，豐富應(yīng)急場景，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，確保關(guān)鍵崗位的應(yīng)急保障能力，避免因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，此次投保基金公司在通報(bào)內(nèi)雖然并未直接點(diǎn)名3家券商，而是采用了A、B、C三個(gè)字母代替，但帶來的震懾影響廣泛。獲悉上述通知的多位業(yè)界人士在受訪時(shí)表示，雖然不知道是哪些券商犯了錯(cuò)誤，但是三家券商違規(guī)行為的嚴(yán)重程度、涉及金額之大，行業(yè)應(yīng)引以為戒，尤其是今年來，業(yè)內(nèi)多次發(fā)生了與信息技術(shù)安全有關(guān)的問題，特別引起行業(yè)重視。
包括招商證券、國元證券、華西證券、首創(chuàng)證券等券商在內(nèi)，都暴露出因技術(shù)系統(tǒng)問題引發(fā)的交易風(fēng)險(xiǎn)隱患。這并不只是個(gè)案，個(gè)別券商或存在類似問題，因此業(yè)界格外重視該風(fēng)險(xiǎn)的治理。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，根據(jù)投保基金公司今年發(fā)布的《證券公司投資者保護(hù)狀況評價(jià)報(bào)告(2022)》，證券公司交易系統(tǒng)穩(wěn)定仍有改進(jìn)空間。根據(jù)該報(bào)告，2021年度，因交易系統(tǒng)穩(wěn)定性被投訴的證券公司有79家，累計(jì)被投訴944次，此外，投資者希望券商進(jìn)一步加大技術(shù)投入，做好交易系統(tǒng)運(yùn)維和上線前測試工作。
而在這次監(jiān)管通報(bào)中，投保基金公司再度要求各券商按照《證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)信息技術(shù)管理辦法》，高度重視技術(shù)系統(tǒng)問題引發(fā)的客戶交易結(jié)算資金安全風(fēng)險(xiǎn)，采取措施完善相關(guān)工作。
